（2023年）银行间市场清算所股份有限公司、中国外汇交易中心关于外币对交易中央对手清算业务上线的通知

发文机关银行间市场清算所股份有限公司,中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

发文日期2023年03月17日

时效性现行有效

施行日期2023年03月17日

效力级别部门行政许可批复

各市场机构：

为进一步推动银行间外汇市场发展，防范清算风险，提高清算效率，经国家外汇管理局批准（汇综复〔2022〕26号），银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）与中国外汇交易中心（以下简称外汇交易中心）将于2023年3月20日起推出外币对交易中央对手清算业务，现将有关事项通知如下：

一、 业务简介

可纳入外币对交易中央对手清算业务的交易包括在外汇交易中心平台达成的外币对询价交易（包括RFQ、ESP和协商交易）及外币对撮合交易。首阶段支持EUR/USD、USD/JPY、USD/HKD、AUD/USD、GBP/USD 5个货币对的即期、远期、掉期交易。清算产品表具体如下：

注：1.符合中央对手清算范围的RFQ、ESP、撮合交易自动纳入中央对手清算，参与机构亦可通过外汇交易中心交易系统CFETS FX2017在协商交易模式下逐笔选择清算方式。

2.起息日及清算日（起息日的前一日）落在人民币假日的交易，不纳入中央对手清算业务。

二、 参与准备

在参与本业务前，市场机构应已成为银行间外币对市场会员，并完成以下准备工作：

（一）外币对中央对手清算业务申请

提交完整的、符合要求的申请材料,并完成业务测试等准备工作。申请材料和业务流程可参考《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（第九版）》第十二章（详见附件1）。

为便利市场机构个性化诉求，本业务可按货币对申请清算业务权限，各市场机构可根据业务实际需要进行相应申请。

（二）上海清算所客户端权限配置

本业务涉及的客户端新增功能已赋权至现有人民币外汇中央对手清算业务清算会员“外汇询价首席操作岗”。拥有该岗位权限的首席操作员可视情况对本机构其他操作员完成客户端权限配置。

（三）外汇交易中心交易后业务申请及系统配置

本业务参与机构需向外汇交易中心申请开通相关外汇交易确认服务，并于上线前在交易后处理平台完成相关系统配置。

三、 收费方案

外汇交易中心交易手续费等维持现有收费安排，上海清算所清算业务收费方案详见附件2。

四、 联系方式

业务参与申请（上海清算所）：

潘一如：021-23198983

业务相关咨询（上海清算所）：

程娅婕：021-23198871

阮政卿：021-23198592

王葩柳：021-23198621

业务相关咨询（外汇交易中心）：

鲍永康：021-38585707

柴叶茹：021-63298988-3510

徐因之：021-63298988-3292

风控相关咨询（上海清算所）：

鲁  琦：021-23198634

罗亚洋：021-23198950

技术支持及咨询（上海清算所）：

客服专线：021-23194765

技术支持及咨询（外汇交易中心）：

李长荣：021-38585723

特此通知。

银行间市场清算所股份有限公司

中国外汇交易中心

2023年3月17日

附件：1.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南(第九版)

2.银行间市场清算所股份有限公司外币对交易中央对手清算业务收费方案

附件1.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南(第九版).pdf

附件预览

附件2

外币对交易中央对手清算业务收费方案

一、收费项目

本业务收费项目为清算费及清算退出费。

二、收费对象

收费对象为外币对交易中央对手清算业务的清算参与者，向交易双方收取清算费，向申请清算退出的参与者收取清算退出费。

三、收费标准

本业务计费和缴费币种均为人民币。

计费公式为：外币对交易中央对手清算业务清算费＝清算金额×清算费率。不同清算品种的清算金额见下表：

清算品种

清算金额

外币对即期、远期

交易本金金额（折人民币）

外币对掉期

近端

近端本金金额（折人民币）× 0.5

远端

远端本金金额（折人民币）× 0.5

不同期限的清算费率见下表：

期限/存续时长

清算费率 (单位：百万分之一)

即期

1.2

一周以内（含）

1.2

一周至一个月（含）

3

一个月以上

5

外币对掉期交易的清算费率由远端交易期限决定。

对于清算退出的交易，按照存续时长适用不同清算费率，其余交易按照交易期限适用不同清算费率。对于存续期间清算退出的交易收取100元/笔的清算退出费。

四、费用缴纳

上海清算所于每季度第一个工作日通过客户端将缴费通知单发送至清算参与者。非清算会员应缴纳的清算费用，由上海清算所向综合清算会员收取。本业务可支持主动扣收和主动缴纳，扣收日原则上为计费季度后首月的25日，若为节假日则顺延至下一工作日。

五、优惠方案

本业务上线后至首个完整计费季度免收相关费用，第二个完整计费季度相关费用减半收取。